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Pricing of CDO Tranches by Means of Implied Expected Loss
In this thesis an approach to CDO tranche valuation is described.
This approach allows to check market quotes for arbitrage opportunities,
to obtain expected portfolio losses from the market quotes
and to price CDO tranches with non-standard maturities and attachment/
detachment points. A significant advantage of this approach is
the possibility to avoid the necess…
Mitwirkende
- Högskolan Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)
Urheber
- Iakovleva Anna , Högskolan Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)
Herausgeber
- Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik (IDE)
Art des Objekts
- Student thesis
- book
- Buch
Datum
- 2008
- 2008-12-15
- 2008-12-15
- 2008
Mitwirkende
- Högskolan Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)
Urheber
- Iakovleva Anna , Högskolan Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)
Herausgeber
- Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik (IDE)
Art des Objekts
- Student thesis
- book
- Buch
Datum
- 2008
- 2008-12-15
- 2008-12-15
- 2008
Datenpartner
Aggregator
Rechtehinweise der Medien in diesem Datensatz (sofern nicht anders angegeben)
- http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
- http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Kennung
- oai:DiVA.org:hh-2198
Format
- electronic
- electronic
Sprache
- en
- en
Ist ein Teil von
- http://data.theeuropeanlibrary.org/Collection/a1041
Jahr
- 2008
Bereitstellendes Land
- Sweden
Name der Sammlung
Erstmals auf Europeana veröffentlicht
- 2014-09-07T10:44:52.544Z
Zuletzt aktualisiert vom Datenpartner
- 2014-09-07T10:44:52.544Z