You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 115-125

Limiting distribution function of extreme values for the dependent sequences random variables

t W pracy przedstawiony został zarys asymptotycznej teorii wartości ekstremalnych na potrzeby zastosowań w finansach, hydrologii i ubezpieczeniach. Opracowanie zawiera twierdzenia i definicje, które pozwalają na wyznaczenie dystrybuant granicznych dla rozkładów maksimów w trzech przypadkach. Przypadek pierwszy dotyczy ciągu niezależnych zmiennych losowych. Przypadek drugi dotyczy stacjonarnych pro…